Oxumağa 2 dəqiqə

Ortalama Göstəricilər və MACD: Texniki Analizin Əsasları və Ticarət Strategiyaları

Texniki analizdə bazar istiqamətini təyin etmək və qərar qəbul etməyə kömək edən ən geniş istifadə olunan vasitələrdən biri ortalamalardır. Bu göstəricilər qiymət dəyişikliklərini düzləşdirərək bazardakı trendi daha aydın göstərir. Bu məqalədə sadə və həndəsi ortalamalarla yanaşı, onlardan yaradılmış MACD indikatoru və bu alətlərə əsaslanan ticarət strategiyaları izah edilir.

Sadə Hərəkətli Ortalama (SMA) nədir?

Sadə Hərəkətli Ortalama (SMA) müəyyən bir zaman intervalında qiymətlərin cəmini həmin müddətə bölməklə hesablanır. Məsələn, 10 günlük SMA son 10 günlük bağlanış qiymətlərinin ortalamasıdır.

SMA-nın əsas xüsusiyyətləri:

  • Qiymətə gec reaksiya verir (gecikən indikator).
  • Trend istiqamətini vizual olaraq aydın göstərir.
  • Dəstək və müqavimət səviyyələri kimi istifadə edilə bilər.

Nümunə strategiya:

  • 50-SMA və 200-SMA Kəsişməsi: Əgər 50-günlük ortalama 200-günlük ortalamanı yuxarıdan aşağı kəsərsə, bu satış siqnalı hesab olunur (death cross). Əksinə, yuxarıya doğru kəsərsə alış siqnalı (golden cross) verə bilər.

Həndəsi Hərəkətli Ortalama (EMA) nədir?

EMA (Exponential Moving Average) sadə ortalamadan fərqli olaraq son qiymətlərə daha çox əhəmiyyət verir. Bu səbəbdən qiymət dəyişikliyinə daha tez reaksiya göstərir.

EMA-nın üstünlükləri:

  • Qısa müddətli ticarətdə daha çevikdir.
  • Volatillik yüksək olan bazarlarda daha uyğun nəticə verə bilər.

Nümunə strategiya:

  • 9 EMA və 21 EMA strategiyası: Qısa EMA uzun EMA-nı aşağıdan yuxarı kəsəndə alış siqnalı, əks halda satış siqnalı hesab edilir.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) nədir?

MACD — iki EMA arasındakı fərqi ölçən texniki göstəricidir. Əsasən 12-EMA və 26-EMA istifadə olunur. Bu fərq “MACD xətti” adlanır. Üzərinə isə 9-EMA-dan ibarət olan “siqnal xətti” əlavə olunur.

MACD həm trendin gücünü, həm də dönüş nöqtələrini göstərmək üçün istifadə olunur.

MACD-nin komponentləri:

  • MACD xətti: (12 EMA – 26 EMA)
  • Siqnal xətti: MACD xəttinin 9-EMA-sı
  • Histogram: MACD və siqnal xətti arasındakı fərqi göstərir

MACD əsasında ticarət strategiyaları

1. MACD və Siqnal Xətti Kəsişməsi

  • MACD siqnal xəttini aşağıdan yuxarı keçəndə alış siqnalı
  • MACD siqnal xəttini yuxarıdan aşağı keçəndə satış siqnalı

2. Histogram Divergansı

  • Qiymət yeni maksimum yaradır, amma MACD histogramında aşağı zirvə görünürsə — bu zəiflik əlaməti ola bilər.
  • Eyni prinsip əks istiqamətdə də işləyir (pozitiv və neqativ divergensiyalar).

3. MACD və Trend Göstəriciləri Kombinasiyası

  • MACD siqnalı ilə yanaşı EMA və ya SMA trend təsdiqi olaraq istifadə edilə bilər.

Nəticə

SMA, EMA və MACD texniki analizdə ən fundamental göstəricilərdən biridir. Onların düzgün istifadəsi bazardakı trendin müəyyən edilməsi, giriş və çıxış nöqtələrinin tapılması və risklərin idarə olunmasında böyük kömək göstərir. Lakin bu indikatorlar da digər alətlər kimi təkbaşına qəti qərar vasitəsi olmamalıdır — fundamental faktorlar, likvidlik və bazar psixologiyası ilə birlikdə analiz edilməlidir.